Предлагается классификация наиболее часто встречающихся априорных распределений и показывается, как параметры апостериорных распределений могут быть рассчитаны для каждого рассмотренного типа априорных распределений. <...> Отдельный раздел описывает эндогенный выбор гиперпараметров априорных распределений, что в настоящее время является ключевым шагом при построении BVAR большой размерности. <...> Авторы рассматривают как точечное прогнозирование, так и прогнозирование плотности. <...> В настоящее время основной моделью для прогнозирования макроэкономических временных рядов является модель векторной авторегрессии (VAR) и ее модификации. <...> Использование векторных авторегрессий в макроэкономическом анализе явилось следствием критики активно использовавшихся прежде традиционных эконометрических моделей. <...> В частности, Sims (1980) обратил внимание на необоснованность ограничений, вводимых в рамках традиционных моделей2 , и предложил использовать более простую по построению динамическую модель VAR, основанную на разложении Вольда и не требующую введения никаких ограничений на взаимную динамику переменных. <...> 1 Демешев Борис Борисович — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва; boris.demeshev@gmail.com. <...> Малаховская Оксана Анатольевна — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва; omalakhovskaya@hse.ru. <...> ). 118 Теория и методология Theory and methodology ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМЕТРИКА / APPLIED ECONOMETRICS Б. Б. <...> Демешев, О. А. Малаховская APPLIED ECONOMETRICS / ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМЕТРИКА 2016, 43 Модели этого класса стали широко использоваться как для прогнозирования, так и для структурного анализа благодаря своей логичности и относительной простоте. <...> Однако для того, чтобы правильно отражать динамику фактических временных рядов, VAR часто требуется большое число лагов, что может привести к высоким ошибкам прогноза. <...> Следовательно, использование моделей высокой размерности потенциально может улучшить <...>