Доказывается сходимость (при к -» ∞ ) ковариационных матриц частного апостериорного распределения последовательности параметров; подробно анализируется пример, в котором размерность наблюдений X1,X2,...,Xk.....„ полагается равной единице, а последоватечьность Ө1,Ө2,....Өk,.... образует гауссовский процесс авторегрессии первого порядка! <...>