ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМЕТРИКА ¹4(16) 2009 Б. Е. Бродский, Г. И. Пеникас, И. А. Сафарян Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул В статье рассматривается задача обнаружения и оценивания момента структурного сдвига в копула-моделях временных рядов. <...> Предложен непараметрический метод обнаружения и оценивания структурного сдвига и исследованы его асимптотические характеристики(вероятностиошибок 1-гои2-го рода,вероятностьошибки оценивания). <...> Приведены результаты экспериментального исследования предложенного метода в имитационных моделях копул Клейтона и Гумбеля. <...> Практические примененияметодавключаютпроверкугипотезы оналичииструктурногосдвига в реализациях финансовых временных рядов (для ставок межбанковского рынка, собранных за период с 6 августа 2007 г по 21 мая 2009 г. Процентные ставки в рублях, долларах, евро на сроки овернайт (1 день), 1, 3, 6 месяцев были взяты как ставки MosPrime, USD LIBOR, EURIBOR соответственно. <...> Ставки на 1, 3, 5 лет были взяты как котировки процентных свопов на соответствующие сроки из базы данных Bloomberg). <...> Полученные результаты свидетельствуют об эффективности предложенного метода обнаружения и оценивания момента структурного сдвига. <...> ,, 1,, Копула (Copula) представление для V запишется в виде @A @A @ A Vx @Ax G F x111 ,, 01, . uuF xddd a ,, , где G—единственная непрерывная кумулятивная ф. р., у которой одномерные маргинальные ф. р. равномерные на Копула-модель возникает в том случае, когда G неизвестна, но принадлежит классу a: , G где —открытое множество в Rp . <...> Эти модели часто используются в современных актуарных исследованиях, эконометрике, гидрологии (см., например, [Frees and Valdez (1998)], [Cui and Sun (2004)], [Genest and Favre (2007))]. <...> Однако наиболее интенсивно модели копул используются в финансовом анализе, в частности, в задачах управления кредитным риском и оценки активов (см. <...> ]). Банки 3 ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМЕТРИКА ¹4(16) 2009 Предлагаемая статья посвящена проблеме обнаружения структурных сдвигов в моделях копул (Copula models). <...> Рассматриваются <...>