Б.Е. Бродский Структурные сдвиги и единичные корни: различение моделей нестационарности временных рядов В статье рассмотрена проблема тестирования гипотез о статистической нестационарности (структурный сдвиг, единичный корень) в моделях одномерных временных рядов. <...> Предложен новый метод различения гипотез неизвестного структурного сдвига и единичного корня и исследованы его свойства для модели зависимых наблюдений. <...> Доказана теорема о сходимости к нулю вероятностей ошибочных решений предложенного метода с увеличением объема выборки. <...> Свойства метода изучены в имитационном эксперименте с выборками зависимых наблюдений. <...> Рассмотрены практические приложения метода к задачам тестирования гипотез структурного сдвига и единичного корня в моделях эконометрических временных рядов. <...> Введение стояния этой теории, присутствие структурного сдвига резко снижает мощность известных тестов на единичные корни (например, ADF (Augmented Dickey-Fuller test) [Dickey, Fuller (1979, 1981)] и KPSS [Kwiatkowski, Phillips, Schmidt, Shin (1992)]), и наоборот, тестирование структурного сдвига в моделях с единичным корнем крайне затруднено. <...> По мнению Перрона, это происходит из-за того, что большинство статистических тестов, предназначенных для решения задач обнаружения единичного корня и структурного сдвига в эконометрических данных, обладают выраженной статистической «сенситивностью» к этим видам нестационарности наблюдений. <...> Проблема в том, чтобы предложить тесты, избирательно реагирующие на тот или иной тип нестационарности данных, или тесты, «проявляющие» различные «отпечатки» этих видов нестационарности. <...> ). Вместе с тем проблема различения указанных видов нестационарности наблюдений О продолжает вызывать значительный исследовательский интерес. <...> По сути дела, она стала актуальной уже после знаменитой статьи [Nelson, Plosser (1982)], в которой на 14 макроэкономических временных рядах было продемонстрировано, что ADF-тест не позволяет отвергнуть гипотезу <...>