Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 612281)
Контекстум
Прикладная эконометрика / Applied Econometrics  / №3 2008

Структурные сдвиги и единичные корни: различение моделей нестационарности временных рядов (150,00 руб.)

0   0
Первый авторБродский
Страниц12
ID450873
АннотацияВ статье рассмотрена проблема тестирования гипотез о статистической нестационарности (структурный сдвиг, единичный корень) в моделях одномерных временных рядов. Предложен новый метод различения гипотез неизвестного структурного сдвига и единичного корня и исследованы его свойства для модели зависимых наблюдений. Доказана теорема о сходимости к нулю вероятностей ошибочных решений предложенного метода с увеличением объема выборки. Свойства метода изучены в имитационном эксперименте с выборками зависимых наблюдений. Рассмотрены практические приложения метода к задачам тестирования гипотез структурного сдвига и единичного корня в моделях эконометрических временных рядов
Бродский, Б.Е. Структурные сдвиги и единичные корни: различение моделей нестационарности временных рядов / Б.Е. Бродский // Прикладная эконометрика / Applied Econometrics .— 2008 .— №3 .— С. 53-64 .— URL: https://rucont.ru/efd/450873 (дата обращения: 29.05.2025)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

Б.Е. Бродский Структурные сдвиги и единичные корни: различение моделей нестационарности временных рядов В статье рассмотрена проблема тестирования гипотез о статистической нестационарности (структурный сдвиг, единичный корень) в моделях одномерных временных рядов. <...> Предложен новый метод различения гипотез неизвестного структурного сдвига и единичного корня и исследованы его свойства для модели зависимых наблюдений. <...> Доказана теорема о сходимости к нулю вероятностей ошибочных решений предложенного метода с увеличением объема выборки. <...> Свойства метода изучены в имитационном эксперименте с выборками зависимых наблюдений. <...> Рассмотрены практические приложения метода к задачам тестирования гипотез структурного сдвига и единичного корня в моделях эконометрических временных рядов. <...> Введение стояния этой теории, присутствие структурного сдвига резко снижает мощность известных тестов на единичные корни (например, ADF (Augmented Dickey-Fuller test) [Dickey, Fuller (1979, 1981)] и KPSS [Kwiatkowski, Phillips, Schmidt, Shin (1992)]), и наоборот, тестирование структурного сдвига в моделях с единичным корнем крайне затруднено. <...> По мнению Перрона, это происходит из-за того, что большинство статистических тестов, предназначенных для решения задач обнаружения единичного корня и структурного сдвига в эконометрических данных, обладают выраженной статистической «сенситивностью» к этим видам нестационарности наблюдений. <...> Проблема в том, чтобы предложить тесты, избирательно реагирующие на тот или иной тип нестационарности данных, или тесты, «проявляющие» различные «отпечатки» этих видов нестационарности. <...> ). Вместе с тем проблема различения указанных видов нестационарности наблюдений О продолжает вызывать значительный исследовательский интерес. <...> По сути дела, она стала актуальной уже после знаменитой статьи [Nelson, Plosser (1982)], в которой на 14 макроэкономических временных рядах было продемонстрировано, что ADF-тест не позволяет отвергнуть гипотезу <...>