Е.Ю. Щетинин, К.М. Назаренко Модель распределений вероятностных смесей экстремальных величин Вработепредложена новаяматематическаямодельвероятностнойсмеси экстремальных величин, разработаны и строго обоснованы эффективные алгоритмы ее моделирования и вычисления размеров рискового капитала по VaR-технологии. <...> На примере ценовых данных индекса Dow Jones 01.01.1950—10.08.2005 был проведен сравнительный анализ расчетов оценок VaR с использованием порогового метода и модели вероятностной смеси, показавший высокую эффективность смешанной модели для вычисления рискового капитала инвестиционной компании. <...> Все это, как следствие, приводит к высокой волатильности ценных бумаг на фондовых рынках, возрастанию рисков значительных убытков от инвестирования в них, а также возникновения существенного ущерба от некорректного формирования видов вложения капитала и ценных бумаг для инвестирования. <...> В связи с этим, как отмечается Базельским комитетом по регулированию банковской деятельности, одной из актуальных и значимых задач управления рисками является формирование рискового капитала инвестиционной компании и корректное вычисление его величины [Basel Committee (2004)], [Щетинин (2005)]. <...> Современный уровень развития финансовых рынков предъявляет высокие требования к математическим методам количественного анализа и управления рисками, все большее место среди которых занимают методы теории экстремальных величин [Galambos (1978)]. <...> С точки зрения их практического применения для решения задачи вычисления достаточных размеров рискового капитала наиболее удобным является пороговый метод [Embrechts, Kluppelberg et al. <...> ]. Проведенные нами исследования рисков инвестирования на фондовых и страховых рынках с использованием порогового принципа показали, что в условиях высокой волатильности финансовых активов основной проблемой является оценивание порогового значения по выборке ценовых показателей финансовых активов [Scshetinin, Nazarenko (2003 <...>