ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА ¹ 5(23) 2009 В. Н. Бугорский, А. Г. Сергиенко Нейросетевое моделирование факторов, влияющих на волатильность ценных бумаг Сегодня актуальным становится решение задачи расчета специального индекса влияния факторов—возмущения, динамика которого не только позволит оценить эффективность влияния различных факторов на рынок ценных бумаг, но и даст возможность учесть всестороннюю информацию при построении прогностических моделей. <...> Трейдер, прогнозируя будущее развитие цен, так или иначе вносит субъективное начало, основанное на его опыте, знаниях, интуиции. <...> Делая прогноз, участники рынка не руководствуются каким-либо одним правилом, имея в запасе несколько сценариев действия. <...> В процессе торговых операций эксперты отслеживают огромные потоки информации, пытаясь обнаружить любые симптомы изменения ситуации на рынке. <...> Залогом успешной торговли является определение и правильная оценка благоприятных (неблагоприятных) факторов, способных изменить состояние цен. <...> Причиной мирового кризиса явилась глобальная перекапитализация фондовых рынков. <...> Несмотря на то что нейронные сети давно зарекомендовали себя как гибкий инструмент прогнозирования, их применение на практике не всегда может точно смоделировать будущее развитие рынка. <...> Кроме того, программная реализация сетей представляет собой 16 «черный ящик», поэтому эксперт не может в полной мере повлиять на качество прогноза. <...> Функционирование фондового рынка связано с рядом процессов и явлений, формирующих рыночные механизмы и одновременно влияющих на их работу. <...> Такого рода явления и процессы будем называть факторами, влияющими на волатильность. <...> Попытка оценки подобных факторов и привнесение учета их влияния в моделирование прогноза позволит экспертам соединять элементы технического анализа с фундаментальным. <...> Методика расчета оператора возмущения Влияние факторов на изменение значений котировки в некоторые моменты <...>