А.В. Мищенко, Е.В. Виноградова, Л.С. Хайрулина Модельный подход к анализу целочисленных инвестиционнофинансовых активов Статья посвящена моделированию и анализу получаемых на основе решений за дач оптимизации портфельных инвестиций при условии ограничений на целочислен ность лотов. <...> Рассматриваются двухкритериальные модели оптимизации портфель ных инвестиций: максимизация доходности при заданном уровне риска портфеля и минимизация риска портфеля при заданной величине прироста инвестиционных ресурсов. <...> Представлены результаты численных экспериментов по данным котировок Российской торговой системы и оценок информационноаналитических агентств. <...> Он предлагает различные виды инве стирования, при оценке эффективности ко торого аналитиками широко используются методы и модели оценки и прогнозирования стоимости финансовых активов [1]. <...> Среди них можно отметить классические модели анализа портфельных инвестиций, такие как модель Марковица и ценовая модель рынка капиталов (САРМ). <...> В теории такие подходы допускают дробление финансовых активов в общем портфеле инвестиций на доли, ка ждая их которых может быть представлена дробным числом (от 0 до 1). <...> В данной статье представлены результа ты проведенного сравнительного анализа целочисленных и непрерывных методов оп тимизации портфеля финансовых активов 1 www.solver.com. <...> 128 ЛабораторияИнструментальные методы экономики ынок капиталов в настоящее время представляет собой быстро развиваю щуюся структуру российской эконо как на теоретическом уровне, так и на уров не численных экспериментов с использова нием фактических данных. <...> Модуль «Поиск решения» представляет собой стандартизированную модель поис ка оптимального портфеля при заданном уровне риска или доходности и имеет огра ничения по объему вводимых данных, что является существенным минусом при обра ботке больших массивов ценных бумаг. <...> К тому же существенный <...>