164 Предисловие Эконометрика – научная дисциплина, изучающая методы построения экономико-математических моделей с использованием статистических данных о реальных социально-экономических явлениях и процессах. <...> Приводится стандартизованная форма множественной регрессии в алгебраическом и матричном виде. <...> Рассмотрены метод снижения гетероскедастичности трендов (метод Дарбина—Уотсона) в случае автокорреляции остатков временного ряда (ошибок тренда). <...> Для повышения точности аппроксимации временного ряда, в случае высокой его колебательности, рассмотрены методы сглаживания ряда (метод скользящей средней, экспоненциального сглаживания, показательного тренда), наиболее часто применяющиеся в практике эконометрических исследований. <...> К ним относятся: стохастические динамические модели, в которых экзогенные факторные переменные наблюдаются (измеряются) со случайными ошибками и поэтому представляют собой случайные величины, изменяющиеся во времени; эконометрические модели с распределенным лагом, когда результирующая переменная зависит от прошлых своих значений; авторегрессионные эконометрические модели, в которых учитывается лаг результирующей переменной; модели адаптивных ожиданий с зависимостью результирующей переменной от будущих значений факторных переменных; системы эконометрических уравнений со связанными факторными переменными. <...> . Для системы эконометрических уравнений рассмотрена проблема идентификации параметров уравнений, приведены условия идентифицируемости систем уравнений. <...> Метрическая интервальная шкала—это шкала, в которой задана определенная метрика между различными уровнями признаков. <...> Метрическая нормированная шкала это метрическая шкала с 0-значением. <...> Допустимыми преобразованиями для метрической нормированной шкалы являются преобразования подобия, линейные, монотонные. <...> Так, например, если на выборку xx x a свободы исходной выборки будет составлять <...>
Эконометрика.pdf
А. Буравлев
ЭКОНОМЕТРИКА
4-е издание, электронное
Допущено
Учебно-методическим объединением
по образованию в области статистики
в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности «Статистика»
и другим экономическим специальностям
Москва
Лаборатория знаний
2021
Стр.2
УДК 311 (075.8)
ББК 62.05
Б90
Буравлев А. И.
Б90 Эконометрика : учебное пособие / А. И. Буравлев.—4-е
изд., электрон.—М. : Лаборатория
знаний, 2021.—167 с.—Систем. требования: Adobe
Reader XI ; экран 10".—Загл. с титул. экрана.—
Текст : электронный.
ISBN 978-5-93208-571-4
В учебном пособии рассмотрены основные понятия эконометрики,
методы построения и статистического анализа
эконометрических моделей—однофакторных и многофакторных
линейных и нелинейных регрессионных моделей,
динамических рядов, систем эконометрических уравнений
с разновременными факторами. Пособие обеспечивает изучение
дисциплины «Эконометрика» для студентов экономических
специальностей вузов в рамках подготовки бакалавров
и специалистов и может быть использовано магистрами,
аспирантами и преподавателями. Теоретический материал
сопровождается примерами и вопросами для самоконтроля,
заданиями для самостоятельной работы и тестами по каждой
рассмотренной теме в приложениях.
Для студентов экономических специальностей вузов.
УДК 311 (075.8)
ББК 62.05
Деривативное издание на основе печатного аналога: Эконометрика
: учебное пособие / А. И. Буравлев.—М. : БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2012.—164 с. : ил.
ISBN 978-5-9963-0741-8.
В соответствии со ст. 1299 и 1301 ГК РФ при устранении
ограничений, установленных техническими средствами защиты
авторских прав, правообладатель вправе требовать от нарушителя
возмещения убытков или выплаты компенсации
ISBN 978-5-93208-571-4
© Лаборатория знаний, 2015
Стр.3
Оглавление
Предисловие................................................. 5
Глава 1. Предмет и задачи эконометрики. Сущность статистического
подхода к моделированию экономических процессов
........ 9
1.1. Предмет и задачи эконометрики.................. 9
1.2. Эконометрические данные и их статистические
характеристики .......................... 10
1.3. Типовые распределения
выборочных характеристик.................... 14
1.4. Точность и надежность выборочных характеристик ...... 18
1.5. Классификация эконометрических моделей и основные этапы
моделирования .......................... 25
Вопросы для контроля ...................... 27
Задания для самостоятельной работы ............. 28
Глава 2. Линейная однофакторная регрессионная модель........ 30
2.1. Регрессионная зависимость между случайными факторами .
2.2. Метод наименьших квадратов определения коэффицентов
регрессии.............................. 31
2.3. Показатели адекватности уравнения регрессии ......... 35
2.4. Точность и значимость коэффициентов регрессии ....... 37
2.5. Условия оптимальности МНК-оценок .............. 41
Вопросы для контроля ...................... 42
Задания для самостоятельной работы ............. 43
Глава 3. Линейная многофакторная регрессионная модель ...... 45
3.1. Множественная линейная регрессия ............... 45
3.2. Стандартизованная форма множественной регрессии ..... 48
3.3. Оптимальность коэффициентов множественной регрессии .
3.4. Показатели адекватности множественной регрессии ...... 53
3.5. Линейные регрессионные модели
. 53
с гетероскедастичностью ..................... 56
Вопросы для контроля ...................... 59
Задания для самостоятельной работы ............. 60
. 30
Стр.4
4
Оглавление
Глава 4. Обобщенная регрессионная модель.................... 62
4.1. Нелинейные регрессионные модели
и их классификация ........................ 62
4.2. Регрессионная модель, линейная относительно параметров .
4.3. Обобщенный метод наименьших квадратов........... 66
4.4. Учет мультиколлинеарности факторных переменных
. 63
в регрессионных моделях..................... 75
4.5. Регрессионные модели с переменной структурой ....... 78
Вопросы для контроля ...................... 81
Задания для самостоятельной работы ............. 81
Глава 5. Временные ряды .................................... 83
5.1. Временной ряд и его характеристики .............. 83
5.2. Корреляция временных рядов .................. 84
5.3. Определение тренда временного ряда .............. 87
5.4. Учет автокорреляции остатков временного ряда.
Критерий Дарбина—Уотсона .................. 92
5.5. Сглаживание временных рядов.................. 95
5.6. Модель нелинейного показательного тренда .......... 97
5.7. Оценка периодических колебаний временного ряда ...... 99
Вопросы для контроля ...................... 104
Задания для самостоятельной работы ............ 105
Глава 6. Динамические эконометрические модели ............. 107
6.1. Линейная стохастическая динамическая модель........ 107
6.2. Эконометрическая модель с распределенным лагом ..... 112
6.3. Авторегрессионные эконометрические модели ........ 114
6.4. Модель адаптивных ожиданий ................. 117
6.5. Системы эконометрических уравнений ............ 118
6.6. Проблема идентификации эконометрических моделей .... 124
Вопросы для контроля ...................... 125
Задания для самостоятельной работы ............ 126
Приложения ............................................... 128
Приложение 1. Варианты контрольного домашнего задания
(¹— номер студента в группе)
.............................. 128
Приложение 2. Тесты ....................................... 132
Приложение 3. Статистические таблицы...................... 157
Список литературы ........................................ 164
Стр.5