А. А. Пересецкий APPLIED ECONOMETRICS ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМЕТРИКА № 30 (2) 2013 А. А. Пересецкий Модели причин отзыва лицензий российских банков. <...> Влияние неучтенных факторов1 В работе рассматриваются причины отзыва лицензий российских банков в период со 2 квартала 2005 г. по 4 квартал 2008 г. В этот период, последовавший за введением страхования депозитов и тщательным анализом состояния банков, подавших заявления о вступлении в систему страхования, значительная часть банковских лицензий отзывалась с формулировкой «отмывание денег». <...> Другая часть лицензий отзывалась в связи с неудовлетворительным финансовым состоянием банка. <...> В работе строятся модели бинарного выбора и модели множественного выбора для прогноза вероятности отзыва лицензии по каждой из причин на основе макроэкономических показателей и финансовых показателей банка, взятых за год до наблюдения статуса банка. <...> Рассматривается динамика влияния неучтенных переменных, включая человеческий фактор, на вероятность отзыва лицензии. <...> Ключевые слова: банки; модели вероятности дефолта банка; модели бинарного выбора; модели множественного выбора; отмывание денег. <...> Одним из подходов к эконометрическому моделированию надежности банков на основе публично доступной информации является построение модели надежности на основе исторических данных о банковских дефолтах. <...> Мартин (Martin, 1977) впервые применил эконометрическую модель бинарного выбора (logit-модель) для прогноза дефолтов банков США за период 1975–1976 гг. <...> Banks Банки 49 № 30 (2) 2013 ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМЕТРИКА APPLIED ECONOMETRICS ет некоторые преимущества перед моделью линейного дискриминантного анализа (Altman, 1968; Altman et al., 1977; Izan, 1984; Scott, 1981), а именно: 1) она не предполагает нормального распределения используемых финансовых индикаторов, и 2) результатом прогноза является не бинарный ответ (дефолт — не дефолт), а оценка вероятности дефолта. <...> В практической деятельности органов банковского регулирования эконометрические модели <...>