Русаков, канд. физ.-мат. наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета, ovirusakov@yahoo.co.uk Д. Б. Аплеев, аспирант Санкт-Петербургского государственного университета, apleev@yahoo.com Обобщение модели Васичека на случай многих факторов: пример спот-ставки с двумя факторами В работе рассматривается обобщение модели Васичека, когда спот-ставка представлена взвешенной суммой процессов Орнштейна–Уленбека с различными параметрами вязкости (viscosity). <...> Данное обобщение моделирует и количественно отражает такую неоднородность рынка, когда спот-ставку формируют агенты с различными типами поведения. <...> Мы даем формулу для прогноза спот-ставки и оценки квадратичных рисков прогноза. <...> Для оценки весов агентов и коэффициента «инертности» их инвестиций мы используем численное обратное преобразование Лапласа, примененное к ряду автоковариаций исторических данных спот-ставок. <...> Ключевые слова: стохастические модели процентных ставок, модель Васичека, процессы Орнштейна–Уленбека, численное обратное преобразование Лапласа, мультиагентские модели. <...> В этом случае вновь приобретают актуальность модели рынка, основанные на моделировании динамики краткосрочной ставки как результата взаимодействия рыночных участников. <...> В работе приводятся формулы для прогноза поведения ставки заимствования и для среднеквадратичного риска предлагаемого прогноза. <...> В основе абсолютного большинства моделей лежит стохастический процесс (или процессы), дающий описание динамики спот-ставки на строгом математическом языке. <...> Классическая модель Васичека [1] использует для моделирования спот-ставки процесс Орнштейна–Уленбека (ОУ) — ста ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА ционарный гауссовский марковский процесс, удовлетворяющий стохастическому дифференциальному уравнению Ланжевена диффузионного типа. <...> ) Хотя эти модели формально обобщаются на случай многомерного ведущего броуновского движения, они остаются по сути однофакторными <...>