Коинтеграция и коррекция ошибок: представление, оценивание и тестирование (150,00 руб.)

Грэнджер APPLIED ECONOMETRICS / ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМЕТРИКА Прикладная эконометрика, 2015, 39 (3), с. <...> Грэнджер2 В работе исследуется взаимосвязь между моделями коинтеграции и коррекции ошибок, изначально предложенная в (Granger, 1981), предлагаются новые методы оценивания и тестирования, рассматриваются эмпирические примеры. <...> Если каждая компонента векторного временного ряда xt не стационарна, но становится стационарной после взятия первых разностей, а некоторая линейная комбинация axt стационарна, такой временной ряд называется коинтегрированным с коинтеграционным вектором a. <...> Если интерпретировать равенство axt = 0 как долгосрочное равновесие, то наличие коинтеграции означает, что отклонение от равновесия является стационарным, с ограниченной дисперсией, даже в том случае, когда исходные ряды являются нестационарными и имеют бесконечную дисперсию. <...> В статье доказана теорема о представлении, основанная на статье (Granger, 1983), в которой связываются понятия скользящего среднего, авторегрессии и коррекции ошибок для коинтегрированных систем. <...> Векторная авторегрессия в разностях 1 Оригинальная статья: Robert F. Engle and C. <...> The copyright to this article is held by the Econometric Society, http://www.econometricsociety.org/. <...> Absolutely no downloading or copying may be done for, or on behalf of, any for-profit commercial firm or for other commercial purpose without the explicit permission of the Econometric Society. <...> For this purpose, contact the Editorial Office of the Econometric Society at econometrica@econometricsociety.org. <...> 2 Robert Fry Engle — Professor, New York University Stern School of Business. <...> Авторы выражают благодарность David Hendry и Sam Yoo за множество важных и полезных обсуждений и предложений, так же как и Gene Savin, David Dickey, Alok Bhargava и Marco Lippi. <...> Предыдущая версия этой статьи называлась «Спецификация динамической модели с равновесными ограничениями: Коинтеграция и коррекция ошибок». <...> Seminal papers in econometrics Классические работы по эконометрике 107 Коинтеграция и коррекция ошибок: Co-Integration and Error Correction: 2015, 39 (3) 2015, 39 (3) ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМЕТРИКА / APPLIED ECONOMETRICS несовместима с этими представлениями. <...> Тестирование коинтеграции сочетает в себе задачи тестирования <...>