Тесты на спецификацию в эконометрике (150,00 руб.)

№ 38 (2) 2015 ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМЕТРИКА APPLIED ECONOMETRICS Specification tests in econometrics Jerry A. Hausman Тесты на спецификацию в эконометрике1 Дж. <...> Хаусман2 В данной работе представлены тесты на спецификацию, разработанные для нескольких типов эконометрических моделей. <...> Основная идея, использующаяся для создания тестов, заключается в том, что в случае верной спецификации модели асимптотически эффективная оценка имеет нулевую асимптотическую ковариацию с разностью этой оценки и другой, являющейся состоятельной, но асимптотически неэффективной. <...> Наряду с тестами для моделей панельных данных и систем одновременных уравнений, в работе представлен тест для модели с инструментальными переменными. <...> Эмпирический пример, посвященный оцениванию часто используемого в эконометрике уравнения индивидуальной заработной платы, демонстрирует, что существуют ненаблюдаемые индивидуальные факторы, неортогональные к используемым регрессорам. <...> Ключевые слова: тесты на спецификацию; тест Хаусмана; инструментальные переменные; панельные данные; одновременные уравнения. <...> Редактор и рецензент журнала Econometrica предоставили очень ценные комментарии. <...> 112 Классические работы по эконометрике Seminal papers in econometrics = b+e существуют два стохастических условия на спецификацию. <...> Хаусман APPLIED ECONOMETRICS ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМЕТРИКА № 38 (2) 2015 нулевое математическое ожидание для фиксированного X); и, во-вторых, e имеет сферическую ковариационную матрицу: E( | ) 0X e= или для больших выборок plim 0 2 T Xe= , 1 V( | ) e=s . <...> XI (1.1а) (1.1b) Нарушение первого предположения, которое иногда называют предположением об ортогональности, ведет к смещенным оценкам, в то время как нарушение второго, иногда называемого предположением о сферичности, приводит к потере эффективности, хотя несмещенность оценок сохраняется. <...> Несмотря на то что во многих задачах сложнее обнаружить нарушение предположения (1.1а), чем нарушение (1.1b), внимание в эконометрической литературе в основном обращено на разработку <...>