Хаусман APPLIED ECONOMETRICS ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМЕТРИКА № 38 (2) 2015 Тестирование спецификаций Одной из важных задач эконометрики является тестирование валидности экономической теории на основе наблюдаемых данных. <...> Любая теория, если она является верифицируемой, предполагает некие ограничения на взаимосвязь наблюдаемых данных. <...> Задача тестирования зачастую может быть сформулирована как проверка того, являются ли ограничения, накладываемые тестируемой моделью, совместимыми с данными. <...> Джерри Хаусман в своей статье, перевод которой приводится ниже, предложил элегантный и достаточно общий подход к тестированию спецификаций. <...> Основополагающей здесь является идея о том, что любые дополнительные ограничения, если они справедливы, позволяют улучшить оценки неизвестных параметров, а именно, сделать их более эффективными; а если эти дополнительные ограничения неверны, то они ведут к несостоятельным оценкам. <...> Эта дихотомия между эффективностью и робастностью оценки, полученной при накладываемых теорией ограничениях, и позволяет провести тестирование. <...> Хаусман основывает тест на сравнении оценки, полученной при предположении справедливости теории, с альтернативной оценкой, которая не использует тестируемую теорию и всегда справедлива. <...> В статье есть несколько примеров применения данного подхода, один из которых — тестирование экзогенности на основе сравнения оценки наименьших квадратов с оценкой, использующей инструментальные переменные. <...> Основным достоинством предложенного подхода является его универсальность и широкая применимость для огромного числа различных ситуаций, что признано специалистами и отражено в огромном индексе цитируемости данной статьи (согласно Google Scholar, число цитат перевалило за 10 тыс.) <...> . Джерри Хаусман (Jerry Hausman), 1946 года рождения, профессор экономики Массачусетского технологического института (MIT), известен своими работами в области микроэконометрики. <...> Джерри Хаусман получил <...>