95–108 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ И УСТРОЙСТВ УДК 621.382 Сравнительный анализ управляющих стратегий на основе эволюционного моделирования* А.А. МУСАЕВ 199178, РФ, г. Санкт-Петербург, 14-я линия Васильевского острова, 39, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук, доктор технических наук, профессор. <...> Е-mail: amusaev@technolog.edu.ru Процессы хаотической динамики характеризуются крайне низким уровнем прогнозируемости. <...> Однако чистый хаос встречается столь же редко, как любые другие вырожденные состояния материи и энергии. <...> В самой природе хаоса заложена тенденция к упорядочиванию. <...> В результате в структуре хаотической динамики возникают локальные тренды, которые могут использоваться для построения эффективных управляющих стратегий. <...> В качестве примера хаотической динамики в настоящей работе рассмотрены большие массивы тестовых данных, формируемые последовательностями наблюдений за котировками валютных инструментов на электронном рынке Forex. <...> Управление активами в конечном счете сводится к умению своевременно обнаружить начало и конец тренда, т. е. участка динамики котировки c фиксированным в среднем направлением изменения. <...> Соответствующие управляющие стратегии, основанные на обнаружении трендов, относятся к категории тредовых стратегий. <...> Однако на достаточно больших участках наблюдения можно получить относительно устойчивые оценки их эффективности. <...> В связи с этим в настоящей работе рассмотрена задача сравнительного анализа управляющих стратегий, основанных на обнаружении трендов, по терминальному критерию – результирующему выигрышу. <...> Для сравнения использовались типовые трендовые стратегии с оптимальными для заданных участков наблюдения значениями параметров. <...> Ключевые слова: хаотические процессы, управляющая стратегия, инерционность, эволюционное моделирование, селекция, тренд, валютные инструменты, Forex DOI: 10.17212/1814-1196-2014-4-95-108 ВВЕДЕНИЕ Важнейшей характеристикой <...>