69–78 ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ УДК 519.213:519.23 Оценивание параметров регрессионных моделей с использованием моментов, восстановленных на основе характеристической функции* ТИМОФЕЕВ В.С. <...> Карла Маркса, 20, Новосибирский государственный технический университет, доктор технических наук, доцент. <...> Е-mail: v.timofeev@corp.nstu.ru В данной статье рассмотрена задача адаптивного оценивания параметров регрессионных моделей, решение которой проводится на основе техники максимально правдоподобного оценивания, а также одного из универсальных семейств распределений, а именно кривых Пирсона. <...> Использование универсальных семейств распределений позволяет осуществлять восстановление регрессионных зависимостей, достаточно гибко подстраиваясь как к хорошо известным теоретическим распределениям, так и к очень широкому множеству практически реализуемых распределений. <...> Для повышения устойчивости оценивания неизвестных параметров регрессионных моделей по отношению к грубым ошибкам наблюдения предложено осуществлять идентификацию кривых Пирсона на основе оценок моментов, вычисленных через эмпирическую характеристическую функцию. <...> Представлена вычислительная схема нового алгоритма адаптивного оценивания неизвестных параметров регрессионных моделей. <...> С помощью технологии статистического моделирования проведен ряд вычислительных экспериментов, направленных на исследование точности оценивания неизвестных параметров регрессионных моделей при различных условиях засорения исходных данных, а также разных объемах выборки. <...> Показано, что при малом уровне засорения исходных данных грубыми ошибками наблюдений точность оценивания неизвестных параметров регрессионных моделей предложенным алгоритмом существенно повышается по сравнению с разработанным ранее алгоритмом, основанным на классических оценках моментов. <...> Кроме того, проведено сравнение точности оценивания неизвестных параметров регрессионных моделей <...>