Рассматривается модификация дискретной многошаговой модели биржевых торгов с рисковыми ценными бумагами. <...> На каждом шаге торгов игроки делают целочисленные ставки, причем один из игроков знает настоящую цену, а второй — только ее вероятностное распределение. <...> Цена сделки определяется как выпуклая комбинация предложенных ставок с некоторым заданным коэффициентом. <...>