24—45 Применение анализа выживаемости КапланаМейера для оценки времени наступления дефолта Артем Груздев Директор исследовательской компании «Гевисста» нализ выживаемости Капла наМейера — это процедура, позво ляющая исследовать время до на ступления события. <...> В банковской кредитной практике обычно в каче стве такого события рассматривает ся дефолт клиента. <...> А Для примера разберем ситуацию, когда руководство банка пытается определить для группы заемщиков характеристики, которые в наиболь шей степени влияют на их кредито способность. <...> Особый интерес здесь представляет временной период, когда у клиента начинаются сущест венные проблемы в погашении кре дита, и как он варьируется в зависи мости, например, от такого фактора, как доход заемщика. <...> Больший про межуток времени до наступления де фолта рассматривается как лучший показатель. <...> Мы используем анализ Каплана Мейера для того, чтобы исследовать «время наступления дефолта» и сравнить надежность заемщиков, сгруппированных по уровню дохода. <...> Для проведения анализа выбрано стандартное программное обеспе чение для проведения исследова ний — IBM SPSS Statistics 19.0. <...> Чтобы запустить процедуру Ка планМейер: Выберите в меню ) ( или ( ). <...> ( Рисунок 2 36 банковские технологии 012012 www.intbank.ru 1 Continue жить лиз Survival Дожитие KaplanMeier наступления дефолта Время долга Анализ выживаемости Analyze Ана КапланМейер Время Time Продол Факт Status событие Define Event Статус Задать Информационная безопасность с. <...> ] Кривые выживаемости дают визу альное представление о распреде лении времени дефолта в группах заемщиков. <...> Рисунок 5 Кривые выживаемости Горизонтальная ось показывает время до наступления события. <...> На нашем графике ступеньки кривой вы живаемости появляются всякий раз, когда происходит дефолт клиента. <...> Таким образом, каждая точка на кривой выживаемости показывает вероятность того, что пациент с дан ным уровнем дохода не потерпит де фолт <...>