Располагая выражениями (1), (2), (8), (11) и априорными значениями их параметров для оценивания вектора состояния и параметров ковариаций, можно применить один фильтр типа (3), (4) к исходной системе (1), (2), а другой – к системе уравнений для ковариаций (8), (11), используя невязки первого фильтра как данные для оценки параметров ковариаций в исходной системе. <...> При этом среднее значение и неопределенность параметров ковариаций в начальный момент времени определяются выражениями: xE T T T 00 0 cT %% , = ⎡⎤ ⎣⎦ P где матрица 00 0PPT Δ Δ Ω=⎡⎤ Q % R0 PP0 ⎢ 0 = ⎢ ⎢ c ⎣ вариаций оценки исходного состояния. <...> 319 ⎡Ω 0 00 ⎤ ⎢ 00 00 Q ⎥ P0 ⎥ R ⎥ ⎦ ⎣⎦ %% характеризует начальную неопределенность параметров ко⎥ , dR +1 ii Гi представляют собой соответствующие переходные матрицы соR . <...> Основываясь на (10), можно записать выражения для переходных матриц ковариаций в Pii i i−1 Ф P Ф QA K R K A + , 1, Уравнение (9) в векторной форме имеет вид: %% % i 1, +1 A+ 1, K Ri , T (9) +1, (10) На основании (6) и (7) можно написать: ΔΔ = ΔΔxi i x Фii i %% , ii T %T T ⎤ Актуальные проблемы современной науки, № 6, 2011 Естественно, здесь с целью обеспечения стабильности рекуррентного оценивания необходимо использовать регулярные процедуры [6,7]. <...> Приближенные статистические характеристики системы совместно с оценкой начального состояния и наблюдениями используются в качестве входных параметров фильтра Калмана для получения оценок состояния с соответствующими точностью и невязками. <...> Невязки используются для формирования измерений в системе уравнений для ковариаций. <...> Затем полученные оценки поступают по обратной связи через контур адаптации для использования при вычислении статистических характеристик системы. <...> Также весьма эффективным алгоритмом оценивания стохастического объекта при наличии параметрических возмущений является алгоритм, предложенный в [8]. <...> Для регуляризации решения целесообразно в (15) и (16) вместо () вать выражение: G Ф J ФCi C α '() ⎡ TT⎤ =α + ⎣ При этом при выборе параметра регуляризации p C <...>