ервые работы, в которых говорилось о том,
что при анализе кредитоспособности заемщика должен
учитываться предыдущий опыт и что на его основе
можно определить важность различных критериев
оценки этой кредитоспособности, появились еще в 1936 г.
А первая скоринговая система была представлена
банкам и другим кредитным организациям спустя пять
лет — в 1941 г. Она была настроена на классификацию
клиентов («выдать» — «отказать»), желающих получить
кредит на покупку подержанного автомобиля.
Спустя 20 лет, в начале 60х гг., были разработаны
принципиально иные скоринговые методики. Они
учитывали уже не только прикладные критерии, но и
психологические и социологические характеристики
потенциальных клиентов.
П
Однако знаковым годом в развитии аналитических
методов анализа кредитоспособности справедливо
считается 1967 г., когда в процессе оценки и анализа
кредитоспособности заемщика был использован
компьютер. Из накопленной базы данных кредитных
историй путем математического анализа извлекалась
необходимая информация, в результате обработки
которой создавалась модель с определенными
кредитором «крайними» условиями выдачи кредита.
Проведенные исследования продемонстрировали
высокую эффективность новых скоринговых методик:
процент невозврата заемных средств сократился
практически вдвое. Данные аналитические методики
прочно завоевали сначала американский, а затем и
мировой банковский рынок. Россию же это
поступательное движение по вполне объективным
причинам миновало.
Сейчас ситуация коренным образом изменилась.
Скоринговые продукты в настоящее время, быть может,
самые востребованные. По оценкам аналитиков, общий
рост рынка потребительского кредитования в первом
полугодии 2006 г. по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года составил порядка 20%. Тогда
как объем выданных беззалоговых кредитов, например,
за этот же период вырос и вовсе на 50%. Пятерка же
лидеров в этом виде кредитов «растет» гораздо более
внушительными темпами. За первое полугодие 2006 г.,
по данным РБК, Внешторгбанк 24 «прибавил» 1178,29%,
Промсвязьбанк — 765,52%, МДМБанк — 306,45%,
АльфаБанк — 298,65%, Банк Русский Стандарт —
145,74%. И это только один вид кредитов. По мнению
большинства банковских аналитиков, в России
представлен практически весь спектр кредитных
продуктов, доступных западным потребителям. Другое
дело, что некоторые предложения для российских
клиентов пока не успели развиться до западного
уровня. Равно как и недостаточно развита
технологическая инфраструктура банков, о чем
свидетельствуют уже иные цифры. Причем, по данным
агентства «Русрейтинг», доля невозврата по
беззалоговым кредитам в среднем по рынку составляет
21%.
Впрочем, аналитики же сходятся во мнении, что
кризиса на рынке беззалоговых кредитов, о котором
сейчас много говорится, не стоит ожидать. Устойчивые
темпы роста объемов кредитования населения можно
прогнозировать на ближайшие тричетыре года, и
банки озабочены совершенствованием управления
кредитными рисками. О проблемах скоринга и опыте
внедрения скоринговой системы в банке читайте в этом
номере.
Ирина Квателадзе
Главный редактор
Стр.3