АСИМПТОТИКА РИСКА СТРАХОВАНИЯ ДЛЯ ТРЕБОВАНИЙ, ИМЕЮЩИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ С " ТЯЖЕЛЫМИ ХВОСТАМИ" (500,00 руб.)

Первый автор	Русев
Авторы	Скориков А.В.
Страниц	6

ID	871914
Аннотация	Рассмотрена популярная проблема в актуарной науке вероятностного моделирования неопределенности с точки зрения размеров выплат, когда последние могут принимать большие значения. Известно, что функция риска ( вероятность разорения) получается как решение интегро- дифференциального уравнения. Так как аналитическое решение этого уравнения затруднено, то ищутся различные аппроксимации решения. В статье решалась задача определения асимптотического представления функции риска в случае " тяжелых хвостов" хорошо известных распределений выплат. Асимптотики функции риска найдены для выплат, моделируемых распределениями Бенктандера типов I, II, Гнеденко – Вейбулла и Бурра типа XII. Существенным достоинством выведенных аппроксимаций является простота формул полученных представлений. Расчеты проводились в предположении классической модели риска для упомянутых распределений с " тяжелыми хвостами"

Русев, В.Н. АСИМПТОТИКА РИСКА СТРАХОВАНИЯ ДЛЯ ТРЕБОВАНИЙ, ИМЕЮЩИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ С " ТЯЖЕЛЫМИ ХВОСТАМИ" / В.Н. Русев, А.В. Скориков // Автоматизация и информатизация ТЭК .— 2023 .— №11 .— С. 35-40 .— URL: https://rucont.ru/efd/871914 (дата обращения: 06.04.2025)