Оптимизация ресурсов современного банка (2025,00 руб.)

Стр.3

Стр.4

Стр.5

УДК 336.71 ББК 65.262.10 В14 Редактор П. Суворова Вайн С. В14 Оптимизация ресурсов современного банка / Саймон Вайн. — 2-е изд., доп. и перераб. — М. : Альпина Паблишер, 2019. — 196 с. ISBN 978-5-9614-4377-6 Банковский бизнес усложняется с каждым днем. Появляются все новые узкоспециализированные области, регулирующие документы и подходы к анализу рисков. Одновременно более сложной становится окружающая среда. В результате банковским специалистам все труднее находить возможности для получения прибыли. Для того чтобы преодолеть новые препятствия, необходимо комплексное понимание современной сложной системы взаимодействия разных сторон банковской деятельности. На его создание и нацелена данная книга. В ней обсуждаются такие темы, как основные принципы финансового инжиниринга, рискменеджмента и резервирования, а также другие вопросы, необходимые для того, чтобы позволить читателю увязать многие сложные элементы в единую логическую систему и хорошо ориентироваться не только в проблемах, но и в возможностях. УДК 336.71 ББК 65.262.10 Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети интернет и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. По вопросу организации доступа к электронной библиотеке издательства обращайтесь по адресу mylib@alpina.ru. ISBN 978-5-9614-4377-6 © Саймон Вайн, 2013, 2019 © ООО «Альпина Паблишер», 2019

Стр.3

Оглавление Введение ........................................................................................................... 5 Часть I Набор «природных» ресурсов банка— способность принимать разнотипные риски Глава 1 Два подхода кпонятию риска, или Почему важно рассматривать риск нетолько втрадиционном узкокредитном понимании ...............11 Глава 2 Ликвидность— основавыживания ..................................17 Глава 3 Корреляция— основа всехфинансовых решений ...25 Глава 4 Основы опционной теории, необходимые для понимания моделей управления рисками иоценки компаний ...............................................31 Глава 5 VaR истресс-тесты— основные механизмы измерения рыночных рисков ....................39 Часть II Финансовые инструменты: джунгли банковского мира Глава 6 Ключевые процентные ставки ...........................................55 Глава 7 Составные элементы процентных ставок, используемых вкредитовании. Z-спред ........................ 61 Глава 8 Кредитные рейтинги ...............................................................71 Глава 9 Взаимодействие рынка акций ирынка долгов ........................................................................83 Глава 10 Форвардные контракты........................................................ 91 Глава 11 Кредитные ноты (CLN), свопы насовокупный доход (TRS) икредитные дефолтные свопы (CDS) ...........................107

Стр.4

Оптимизация рес урсов современного банка Глава 12 Секьюритизация .....................................................................117 Глава 13 CDO ..............................................................................................129 Часть III Взаимодействие рассмотренных элементов Глава 14 Трансформации финансовых инструментов ..............141 Глава 15 Резервирование ....................................................................149 Часть IV Общефилософские вопросы банковского бизнеса Глава 16 Трансформация определений риска иликвидности на разных стадиях цикла развития финансовых рынков ........................................ 161 Глава 17 Что же сегодня понимается вбанках под термином «риск» ...................................................................171 Глава 18 Ороли семантики встратегии развития ..................... 179 Заключение................................................................................................. 187 Литература .................................................................................................. 191

Стр.5