ББК 65.0УДК 330.101.541
В75
12.2
Авторы:
Электронные версии книг
на сайте www.prospekt.org
Воронцовский А. В., доктор экономических наук, профессор;
Вьюненко Л. Ф., кандидат физико-математических наук, доцент;
Дмитриев А. Л., кандидат экономических наук, доцент.
Рецензенты:
Дружинин П. В., доктор экономических наук, доцент, Институт экономики Карельского
научного центра РАН;
Силкина Г. Ю., доктор экономических наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет Петра Великого.
В75
Воронцовский А. В., Вьюненко Л. Ф., Дмитриев А. Л.
Монография посвящена проблемам постановки и анализа стохастических моделей в
и условиях современной экономики. В ней проанализированы современные тенденции
ISBN 978-5-392-34850-3
факторы, определяющие экономическое развитие; выделено влияние цифровизации
экономики на проблемы ее анализа и развития; обращено внимание на роль и значение
случайных процессов при моделировании современной экономики; показаны проблемы
и особенности прогнозирования макроэкономических показателей с учетом точек поворота.
Представлен исторический обзор развития теории учета неопределенности в процессе
моделирования экономики; выполнен анализ основных форм стохастических моделей
экономического роста, включая простейшие постановки, модели RBC, модели роста для
закрытой и малой открытой экономики. Показаны особенности использования дискретной
аппроксимации стохастических ограничений моделей в форме рекуррентных соотношений
для прогнозирования макроэкономических показателей с учетом доверительных
интервалов. На примере конкретных стран показаны возможности прогнозирования в
режиме имитации ВВП и потребления для отдельных стран с учетом точек поворота тенденции
развития экономики. Проанализированы особенности моделирования динамики
реальных эффективных обменных курсов валют с учетом шоковых переменных и показаны
возможности прогнозирования рассматриваемых обменных курсов валют по методу
полиномиальных остатков.
Стохастические модели макроэкономики: анализ и прогнозирование : монография
/ отв. ред. А. В. Воронцовский. – Москва : Проспект, 2021. – 224 с.
Монография может быть полезна научным работникам и аспирантам, специализирующимся
в области современного макроэкономического моделирования и теории экономического
роста, а также слушателям магистерских программ, изучающим современную
макроэкономику.
12.2
Научное издание
Вьюненко людмилА ФедороВнА, дмитриеВ Антон леонидоВич
ВоронцоВский Алексей ВлАдимироВич,
СТОХАСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ МАКРОЭКОНОМИКИ
АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
Монография
Печать цифровая. Печ. л. 14,0. Тираж 1000 (1-й завод 100) экз. Заказ №
ООО «Проспект»
Подписано в печать 16.07.2021. Формат 60×90 1
111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 4.
ISBN 978-5-392-34850-3
Дмитриев А © Воронцовский А. В., Вьюненко Л. Ф.,
© ООО «Проспект», 2021
. Л., 2021
/16
.
ББК 65.0УДК 330.101.541
Стр.2
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение ................................................................................................................................3
Глава 1. Современная экономика:
условия и факторы развития .....................................................................7
1.1. Глобализация и человеческий капитал:
влияние на развитие экономики ..............................................................7
1.2. Цифровизация экономики: анализ, проблемы теории,
влияние на экономический рост ...........................................................19
Основные выводы ....................................................................................... 37
Глава 2. Проблемы моделирования и прогнозирования
макроэкономики в современных условиях ....................................39
2.1. Новая теория роста и возможности моделирования
макроэкономики с учетом случайных процессов ..........................39
2.2. Особенности отражения случайных факторов
в динамике макроэкономических показателей ..............................53
2.3. Современные проблемы прогрозирования
экономического развития ........................................................................ 67
Основные выводы .......................................................................................76
Глава 3. Исторический обзор: проблемы
и перспективы стохастического
макроэкономического моделирования .............................................78
3.1. Подходы к моделированию неопределенности:
становление и развитие............................................................................79
3.2. Теории ожиданий с учетом неопределенности ..............................82
3.3. Учет неопределенности при моделировании
экономического роста ...............................................................................93
Стр.222
Оглавление
223
3.4. Особенности постановки динамических стохастических
моделей общего экономического равновесия ............................. 102
Основные выводы .................................................................................... 108
Глава 4. Стохастические модели роста
для малой открытой и закрытой экономики:
постановка и дискретная аппроксимация
ограничений ............................................................................................... 111
4.1. Стохастическая модель роста для малой
открытой экономики ............................................................................... 113
4.2. Стохастическая модель роста для закрытой экономики .......... 118
4.3. Применение метода Эйлера—Маруямы
для дискретной аппроксимации стохастических
уравнений модели .................................................................................... 123
Основные выводы .................................................................................... 133
Глава 5. Прогнозирование развития экономики на основе
стохастической модели экономического роста
с учетом точек поворота ....................................................................... 136
5.1. Постановка задачи ................................................................................... 136
5.2. Обработка результатов моделирования значений
макроэкономических показателей и построение
доверительных областей ....................................................................... 140
5.3. Экспериментальные расчеты прогнозов
макроэкономических показателей
для отдельных стран ............................................................................... 146
5.4. Прогнозирование макроэкономических показателей,
рассчитываемых в постоянных ценах .............................................. 159
5.5. Специфика и особенности рассматриваемых
методов среднесрочного прогнозирования .................................. 166
Основные выводы .................................................................................... 172
Глава 6. Прогнозирование индексов реальных
эффективных обменных курсов валют
с учетом случайного фактора .............................................................. 175
6.1. Реальные эффективные обменные курсы валют:
динамика и проблемы прогнозирования ....................................... 176
Стр.223
224
Оглавление
6.2. Непрерывное моделирование индексов
реальных эффективных обменных курсов
с учетом случайных процессов ........................................................... 184
6.3. Сравнительные расчеты прогнозирования динамики
индексов эффективных обменных курсов валют........................ 193
6.4. Характеристики качества прогноза
по методу полиномиальных остатков .............................................. 202
Основные выводы .................................................................................... 206
Заключение ..................................................................................................................... 209
Литература и источники ..............................................................................................217
Стр.224