www.reglament.net
Риск-менеджмент
в кредитной организации
Методический журнал
Издается с 2011 года.
Выходит один раз в квартал
Зарегистрирован Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
1 июля 2010 года.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-40479
Учредитель и издатель
ООО «Регламент»
www.reglament.net
Генеральный директор В.Г. Богданов
Главный редактор В.С. Козлов
kozlov@reglament.net
© ООО «Регламент», 2023
Индексы в каталогах
УП УРАЛ-ПРЕСС: 36193
«Книга-Сервис»: 26167
Подписка через Интернет
www.reglament.net
Редакционная подписка
возможна с любого месяца.
Телефон отдела прямых продаж
(495) 255-5177, доб. 215
E-mail: podpiska@reglament.net
По всем вопросам, связанным с доставкой изданий и отчетных документов, обращайтесь в отдел
распространения и логистики ООО «Регламент» по тел. (495) 255-5177, доб. 289.
Мнения, оценки и рекомендации в статьях, размещенных в журнале, отражают точку зрения их
авторов и не являются обязательными к исполнению. ООО «Регламент» и авторы материалов, опубликованных
в журнале, не несут ответственности за возможные убытки, которые могут быть причинены
лицам в результате использования или невозможности использования ими размещенных
материалов. Пользователь самостоятельно оценивает возможные риски совершения юридически
значимых действий на основе размещенной в журнале информации и несет ответственность за их
неблагоприятные последствия. Полное или частичное воспроизведение каким-либо способом материалов,
опубликованных в журнале, допускается только с письменного разрешения редакции. Редакция
не несет ответственности за достоверность информации в рекламных объявлениях.
Адрес учредителя, издателя и редакции: 125167, г. Москва, Ленинградский просп., 37, БЦ «Аэродом»,
8 этаж, оф. 8.2. Телефон (495) 255-5177.
Отпечатано в типографии «OneBook.ru» ООО «Сам Полиграфист». Адрес: 129090, г. Москва, Протопоповский
пер., 6. Цена свободная. Подписано в печать 20.03.2023.
Экспертный совет журнала
Сергей АФАНАСЬЕВ, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), вице-президент, начальник управления
статистического анализа
Станислав ВОЛКОВ, управляющий директор методологической группы рейтингового агентства
«Национальные кредитные рейтинги»
Александр ДЬЯКОНОВ, ВМК МГУ, профессор, д.ф.-м.н.
Сергей КАПУСТИН, Азиатско-Тихоокеанский Банк, заместитель председателя правления
Алексей ЛОБАНОВ, Банк России
Игорь ФАРРАХОВ, ООО «РИСКФИН», заместитель генерального директора
1
№ 1 (49) \ 2023
Ответственный секретарь Департамента
финансовых и методических изданий
И.М. Ананьева
ananieva@reglament.net
Выпускающий редактор Е.В. Полякова
Отдел предпечатной подготовки
и производства
Начальник отдела А.Н. Тимченко
Верстка С.В. Шеришорин
Отдел маркетинга
Директор по маркетингу А.В. Гришунин
grishunin@reglament.net
Стр.1
Риск-менеджмент в кредитной организации
№ 1 (49) \ 2023
Содержание
КРЕДИТНЫЙ РИСК
6 Владимир КОЗЛОВ, главный редактор журнала, FRM
РИСКИ МАТРИЦ РИСКА (ОПРОСНИКОВ): ПОЧЕМУ ФОРМЫ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ
ОЦЕНКИ РИСКА МОГУТ ПРИВЕСТИ К ЕГО ИГНОРИРОВАНИЮ
В «эпоху перемен» или в затянувшиеся периоды исключительно «операционного
планирования» стабильное место в инструментарии оценки рисков занимают
опросники, или карты рисков. Кто их составляет и к чему может привести
их использование — уточняем с помощью специально разработанного
математического аппарата.
12 Михаил ШАБАЛИН, руководитель направления Data Science крупного банка
АНАЛИЗИРУЕМ ОТЧЕТНОСТЬ «М.ВИДЕО-ЭЛЬДОРАДО» С CHATGPT
Мы предложили чат-боту ChatGPT ответить на несколько вопросов и написать
код на Visual Basic. Как показал наш опыт, чат-бот уже сейчас способен
заменить кредитного аналитика «средней руки».
27 ЧИТАЕМ МЕЖДУ СТРОК: БАНКИ НАЧАЛИ ПУБЛИКОВАТЬ ОБОБЩЕННУЮ
КОНСОЛИДИРОВАННУЮ ФИНАНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ
Впервые с февраля 2022 г. аналитики могут не пролонгировать профсуждение,
а попробовать выяснить, как идут дела у банка, на основании обобщенной
отчетности. Разберемся, можно ли применить к этой отчетности три распространенные
методики анализа и установления лимитов межбанковского
кредитования, на примере отчетности Сбера.
32 РЕГУЛЯТОРНЫЕ ПОСЛАБЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА И ПОСЛЕ ВЫХОДА
ИЗ НЕГО
В прошедшем году было много регуляторных нововведений. Анализируем
основные послабления текущего периода, которые можно разделить
на три части: (1) кредитный риск; (2) капитал и достаточность капитала;
(3) нормативы.
35 ОТ СПАРК ДО ВБЦ: ГЛУБИННЫЙ ОБЗОР СИСТЕМ АНАЛИЗА КОНТРАГЕНТОВ.
«КОНТРАГЕНТИО»
Продолжаем исследовать успехи и провалы участников рейтинга информационно-аналитических
систем, разработанного агентством RAEX. В этот раз
проверим компанию «Контрагентио», находящуюся на 30-м месте, но обещающую
показать учредительные данные компаний-контрагентов.
РЫНОЧНЫЙ РИСК
39 Антон СОРОКИН, инвестиционная платформа Smally
Владимир КОЗЛОВ, главный редактор журнала, FRM
КАК НАЙТИ IRR, КОГДА ЕЕ НЕТ: ПРАКТИКА P2P-ПЛАТФОРМЫ
В России активно развивается рынок P2P-кредитования, в связи с чем очень
актуален вопрос о создании методологии расчета доходности инвестиций.
В чем проблемы «проверенных» методов расчета доходности и как здесь
может помочь показатель средней внутренней нормы доходности (AIRR)?
2
Стр.2
www.reglament.net
Риск-менеджмент
в кредитной организации
Методический журнал
№ 1 (49) \ 2023
ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК
45 ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД: 16 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ, 25 ПРОГРАММИСТОВ
И НИ ОДНОГО ТОЛКОВОГО РИСК-МЕНЕДЖЕРА. КЕЙС FTX
С 2019 по 2022 гг. трейдеры доверили бирже FTX около $16 млрд, в то время
как руководители FTX сознательно не внедрили даже базовые механизмы
внутреннего контроля для защиты собственности клиентов. Разбираемся
в деталях «цивилизованного» банкротства крупнейшей и технологически
совершенной криптобиржи.
59 Владимир КОЗЛОВ, главный редактор журнала, FRM
Игорь ФАРРАХОВ, ООО «РИСКФИН», заместитель генерального директора
ОТЧЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМ (ФОРМА 0409106):
ЗАПОЛНЯЕМ ИЗ ПЛОСКИХ ТАБЛИЦ
Продолжаем эксперимент по учету событий операционных рисков в популярном
табличном процессоре. В этой статье соберем ранее расклассифицированные
инциденты в ежеквартальный отчет 0409106, который банки впервые
сдавали за IV квартал 2022 г., чтобы наглядно продемонстрировать принципы
заполнения данной формы отчетности.
АНАЛИЗ ДАННЫХ
67 Иван КОНДРАКОВ, Константин ГРУШИН, Станислав АРЕШИН, «Открытие»
БЕРЕЖЕМ ВРЕМЯ, ДЕНЬГИ, НЕРВЫ: ОПЫТ УЛУЧШЕНИЯ СПРАВОЧНИКА
ФАКТОРОВ ДЛЯ ML-МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ РИСКА
До недавнего времени команда банка поддерживала справочник факторов,
используемых в моделях для кредитования МСБ, вручную в Excel-файлах.
С каждой новой моделью и даже новым фактором поддерживать справочник
и следить за возможными ошибками вручную все сложнее. Поэтому в банке
решили реализовать подход к программной генерации списка факторов.
80 Алексей ФИРСТОВ, Альфа-Банк
НЕЙРОСЕТЕВОЙ КРЕДИТНЫЙ СКОРИНГ: КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ
СМЕЩЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Мы продолжаем рассматривать модели скоринга, построенные на последовательных
данных. Не секрет, что данные, на которых модель обучалась, часто
отличаются от данных, на которых модель используется в промышленной
эксплуатации. Откуда возникает такое смещение в данных и что можно
с этим сделать?
89 ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ NLP ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ ИЗ НЕСТРУКТУРИРОВАННОГО ТЕКСТА
На портале NewTechAudit (NTA) команда крупного банка разобрала пример
применения методов обработки естественного языка (Natural Language
Processing). В банке реализовался риск передачи в архив неполного комплекта
страховых документов. Для его минимизации разработан скрипт, анализирующий
полноту наличия документов в операционном архиве.
3
Стр.3
Риск-менеджмент в кредитной организации
№ 1 (49) \ 2023
Содержание
CASE STUDY
94 Андрей БЫШЕНКО, МКБ
КАК ОЦЕНИТЬ РИСКИ ИТ-СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРИ СЛИЯНИИ И ПОГЛОЩЕНИИ:
ЧЕК-ЛИСТ
При покупке ИТ-компаний или слиянии/поглощении банков ИТ-ландшафт
зачастую представляет собой сложнопонимаемый набор терминов и технологий.
Поскольку чувствительность к риску в этом сегменте велика, стоит уделить
особое внимание анализу ИТ-составляющей подобного рода операций,
причем на уровне ИТ-архитектора.
ОТКРЫТОЕ ПО
102 Евгений ПОГРЕБНЯК, МГИМО
ТРИ ОТКРЫТЫХ БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ РИСК-МЕНЕДЖЕРА: APIMOEX/FINEC,
TRANSITION MATRIX, CREDIT-RISK-MODELLING
Мы открываем новую рубрику, где будем обсуждать возможности бесплатных
библиотек. У автора статьи — 145 репозиториев в GitHub, многие из них
поддерживаются в виде рабочих пакетов. В этом номере поговорим о нескольких
библиотеках риск-менеджеров, в том числе тех, в доработке которых участвовал
автор.
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
106 Александр ДЬЯКОНОВ, ВМК МГУ
КАК БЕСШОВНО ПЕРЕВЕСТИ СОТРУДНИКОВ ИЗ EXCEL В PYTHON:
ВОЗМОЖНОСТИ БИБЛИОТЕКИ PANDAS
Не секрет, что банковские специалисты привыкли к традиционным средствам
обработки данных, таким как Excel. Как перевести их на более современные
инструменты? Рассказываем о библиотеке Pandas, где множество
часто встречающихся операций можно реализовать с помощью одной
строки кода.
4
Стр.4