ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ Бабешко Людмила Олеговна, доктор экономических наук, профессор кафедры математического моделирования экономических и информационных систем ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» Babeshko Ludmila O., PhD in Economics, Professor, Professor of Department of Mathematical Simulation of Economic and Information Systems of FSFEI of HPE «Financial University under the Government of the Russian Federation» babeshko_ls@mail.ru СТРАХОВОЕ ДЕЛО•март, 2014 Адаптивное прогнозирование экономических процессов: рекуррентное оценивание параметров коллокационной модели Adapted prognosis of economic processes: recursive Parameter Estimation of the collocation model В статье рассматривается обобщение рекуррентного метода наименьших квадратов для алгоритма параметрической коллокации. <...> Ключевые слова: обобщённый метод наименьших квадратов, рекуррентный метод наименьших квадратов, параметрическая коллокация, авторегрессионная модель, остатки. <...> Одним из методов оценки параметров линейной регрессионной модели с гетероскедастичным и автокоррелированным возмущением является обобщённый метод наименьших квадратов (ОМНК). <...> Обобщённая регрессионная модель имеет следующую спецификацию YXβε, =+ где YY YYn ной; 12 12 n (1) =(, ,., ) — вектор-столбец значений эндогенной переменT X — детерминированная матрица регрессоров полного ранга; ββ ββ=(, ,., ) 12 k — вектор-столбец параметров модели; T εε εε=(, ,., ) — вектор-столбец случайных возмущений, n — T объём выборки, k — число параметров модели. <...> В классе линейных несмещённых оценок вектора параметров β обобщённой регрессионной модели оценка 11 1 β= XX XY−− − ˆ () 34 TT ΩΩ (3) (2) СТРАХОВОЕ ДЕЛО•март, 2014 (ОМНК-оценка) имеет наименьшую автоковариационную матрицу [1, с. <...> Параметрическая коллокация, оценке которой посвящена данная статья, является некоторым обобщением модели (1)–(3): Y = Xβ + s + ν, (4) где X — матрица регрессоров, оказывающих влияние на трендовую составляющую процесса; Y — вектор наблюдений; β= ()ˆ TT XC XX CY− −− 11 1 (5) — оценка вектора параметров; sC CY X − ˆ ()sy =− β 1 ˆ (6) — оценка <...>