В работе используются общенаучные методы анализа и обобщения литературы для исследования различных аспектов проведения макропруденциального стресстестирования. <...> METHODOLOGY AND PRACTICAL IMPLEMENTATION OF MACROPRUDENTIAL STRESS TESTING OF THE BANKING SYSTEM The article reviews the methodological basis of macroprudential stress-testing used as a quantitative tool to analyze and forecast financial stability. <...> We analyze the experience of macroprudential stress-testing of the US and EU banking sector with a particular focus on the Bank of Russia methodology. <...> Using general scientific methods of analysis and synthesis of literature, the authors examine various aspects of macroprudential stress-testing. <...> The result of this work is a review of empirical studies on macroprudential stress-testing and the analysis of its practical implementation in Russia and abroad. <...> Глобальный финансовый кризис 2007–2008 гг. побудил регулирующие органы по всему миру сместить акценты в регулировании и надзоре с рисков отдельных финансовых учреждений в сторону общесистемного риска. <...> Как следствие, ключевым инструментом регулятора финансового рынка для поддержания финансовой стабильности в посткризисный период становится макропруденциальное стресс-тестирование, предназначенное для оценки последствий реализации макроэкономических шоков для банковской системы. <...> За прошедшие пару лет экономика России столкнулась с рядом макроэкономических шоков, наиболее значимыми из которых являются конъюнктурные изменения цен на энергоресурсы и масштабный отток капитала. <...> На этом фоне значительно возросли риски банковского сектора (в первую очередь кредитный риск), что подчеркивает необходимость проведения макропруденциального стресс-тестирования и совершенствования методологии со стороны Банка России. <...> Методологическая основа макропруденциального стресстестирования банковской системы Впервые стресс-тестирование в качестве инструмента внутренней системы управления рисками было применено в 1997 г. американской компанией JP Morgan Chase &Co. для оценки рыночного риска от экзогенного шока. <...> Однако раннее стресс-тестирование имело ограниченный охват факторов риска и воздействия этих рисков, а также было слабо интегрировано в общую систему <...>