МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ФЬЮЧЕРСНЫХ ЦЕН НА ИНДЕКСЫ РТС И ММВБ (60,00 руб.)

Первый автор	Голембиовский
Авторы	Денисов Д.В., Петровых А.С.
Страниц	9

ID	501713
Аннотация	В работе проведено исследование причин существенного расхождения исторических и теоретических фьючерсных цен на индексы РТС и ММВБ. Предложена модель, позволяющая учесть выявленное расхождение для моделирования фьючерсных цен в рамках задачи оценки рисков портфеля производных финансовых инструментов по методу Монте-Карло
УДК	519.612:632.4

Голембиовский, Д.Ю. МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ФЬЮЧЕРСНЫХ ЦЕН НА ИНДЕКСЫ РТС И ММВБ / Д.Ю. Голембиовский, Д.В. Денисов, А.С. Петровых // Вестник Московского университета. Серия 15. Вычислительная математика и кибернетика .— 2016 .— №4 .— С. 27-35 .— URL: https://rucont.ru/efd/501713 (дата обращения: 14.04.2025)