Управление инвестиционным портфелем (220,00 руб.)

Стр.2

Стр.3

Стр.4

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пензенский государственный аграрный университет» Кафедра «Финансы и информатизация бизнеса» УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 38.04.01 Экономика Пенза 2023 1

Стр.2

УДК 336.581 (075) ББК 65.9 (2) 26 (я7) Н 73 Рецензент: кандидат экон. наук, доцент кафедры «Управление, экономика и право» ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ С.Н. Алексеева Издается по решению методической комиссии экономического факультета ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ от 09.10.2023г., протокол № 3. Н 73 Новичкова, Ольга Вячеславовна Управление инвестиционным портфелем: учебное пособие / О.В. Новичкова, О.А. Тагирова, А.В. Носов; Пензен. гос. аграр. ун-т. – Пенза: ПГАУ, 2023. – Текст: электронный. 1 CD (105) Учебное пособие составлено в соответствии с рабочей программой по дисциплине «Управление инвестиционным портфелем» для студентов экономического факультета, обучающихся по направлению магистратуры 38.04.01 Экономика. Изложен основной теоретический материал по изучаемой дисциплине, представлены контрольные вопросы по темам, задания для самостоятельного изучения. УДК 336.581 (075) ББК 65.9 (2) 26 (я7) © © Новичкова О.В.., Тагирова О.А., Носов А.В. 2023 Оформление. ФГБОУ ВО Пензенский государственный аграрный университет», 2023 2

Стр.3

СОДЕРЖАНИЕ Введение……………………………………………………….......... 4 5 1. Основы портфельного инвестирования………………………… 5 1.1 Введение в теорию портфеля……………………………....... 1.2 Формирование инвестиционного портфеля и его основные принципы………………………………………… 14 1.3 Основные типы портфелей……………………………..…….. 2. Основные риски портфельного инвестирования …………….. 18 28 2.1 Место и роль рисков в экономической деятельности……… 28 2.2 Количественные оценки экономического риска в условиях неопределенности………………………………… 36 41 52 2.3 Оптимальные решения в условиях экономического риска… 39 2.4 Риски портфельного инвестирования……………………….. 3. Основные стратегии управления инвестиционным портфелем 3.1 Активная стратегия управления инвестиционным портфелем…………………………………………………………… 54 3.2 Пассивная стратегия управления инвестиционным портфелем…………………………………………………………… 59 4. Формирование оптимального портфеля инвестиций……........ 4.1 Методы формирования оптимального портфеля 67 реальных инвестиционных проектов……………………………… 67 4.2 Модели формирования оптимального портфеля ценных бумаг…………………………………………………………………. 75 Список использованных источников…………………………….. Словарь терминов…………………………………………………. Приложения………………………………………………………… 100 91 95 3

Стр.4