89–97 УПРАВЛЕНИЕ В СТОХАСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ И В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ УДК 519.2 ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МАРКОВСКИМ ПРОЦЕССОМ С ДВУМЯ СОСТОЯНИЯМИ В ДИСКРЕТНОМ ВРЕМЕНИ © 2017 г. А. В. Бондаренко, М. А. Миронов Москва, ФГУП “ГосНИИАС”, Московский физико-технический ин-т (государственный ун-т) e-mail: mma1943@mail.ru Поступила в редакцию 08.02.16 г. После доработки 15.04.16 г. На примере решения задачи управления марковским процессом с двумя состояниями в дискретном времени рассматриваются основные этапы применения теории условных марковских процессов для синтеза оптимальных алгоритмов управления стохастическими системами. <...> Предполагается, что управление изменяет статистические свойства состояния управляемого объекта. <...> Приводится численный метод решения задачи и результаты решения конкретного примера. <...> Обсуждаются особенности решения этой задачи по сравнению с известной задачей в непрерывном времени. <...> В большинстве прикладных задач анализа и синтеза систем автоматического управления на состояние управляемого объекта влияют различного рода случайные возмущения. <...> Кроме того, в каждый момент времени это состояние обычно можно только приближенно оценить по результатам некоторых измерений (наблюдений), также искаженных различного рода случайными шумами. <...> Возможность реализации соответствующих алгоритмов оптимального управления с использованием современных средств вычислительной техники требует представления этих алгоритмов в дискретном времени. <...> Современная теория синтеза и анализа систем оптимального управления стохастическими системами базируется на фундаментальных работах профессора Р.Л. Стратоновича [1–4]. <...> Эта теория с единых методологических позиций марковских и условных марковских процессов дает общий подход к решению задач оптимального управления стохастическими системами и оценивания случайных процессов. <...> Рассматриваются особенности решения этой задачи по сравнению с известной [4] задачей <...>