Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 634840)
Контекстум
Руконтекст антиплагиат система
Вестник Пермского университета. Серия "Экономика" = Perm University Herald. ECONOMY  / №4 2016

P-АДИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ИНДЕКСА РТС В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТАЙМФРЕЙМОВ (90,00 руб.)

0   0
Первый авторСимонов
АвторыФилимонова С.А.
Страниц12
ID573014
АннотацияГлавной предпосылкой изучения ценовых колебаний, происходящих на финансовых рынках, с помощью методов эконофизики является схожесть физических и экономических процессов. Оба процесса хаотичны, определены во времени, но не могут быть спрогнозированы на его основе. В качестве подхода для рассмотрения ценовых изменений выбран один из методов эконофизики – р-адический анализ. Целью исследования является применение методики р-адического моделирования и прогнозирования для колебаний цен на финансовых рынках, предметом − динамика индекса РТС. Приведено математическое описание р-адического анализа – определение р-адических чисел и их представление в пространстве . Оно является полным метрическим (порожденным р-адической неархимедовой нормой) пространством, что позволяет применять р-адические числа для моделирования стохастических явлений. Построены модели основных элементарных фигур динамики цен на финансовых рынках, таких как линейная функция, ступенчатая функция и волновая модель Р.Н. Эллиотта. В истории финансовых рынков найдены примеры, которые характерны для р-адического отображения. Сделана попытка создания методики по построению р-адических моделей и прогнозов, в соответствии с которой произведен анализ динамики индекса РТС. Для динамики индекса РТС построены четыре модели – по месяцам, неделям, дням и часам. Определены основные типы прогнозов, полученных на основе р-адических моделей, – оптимистичный, пессимистичный, усредненный и прогноз продолжающегося развития. Сделаны выводы о точности как р-адических моделей в зависимости от таймфреймов, так и их прогнозов в зависимости от выявленных типов. Найдены преимущества и недостатки р-адического анализа. Результаты исследований могут быть использованы для дальнейшего изучения волновых паттернов р-адическим отображением, применяемых не только к ценовым колебаниям, но и к другим экономическим процессам. Кроме того, р-адические модели могут выступать в качестве инструмента технического анализа
УДК330.4:336
Симонов, П.М. P-АДИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ИНДЕКСА РТС В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТАЙМФРЕЙМОВ / П.М. Симонов, С.А. Филимонова // Вестник Пермского университета. Серия "Экономика" = Perm University Herald. ECONOMY .— 2016 .— №4 .— С. 75-86 .— URL: https://rucont.ru/efd/573014 (дата обращения: 26.04.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

Симонов, докт. физ.-мат. наук, профессор, профессор кафедры информационных систем и математических методов в экономике Электронный адрес: simpm@mail.ru Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, г. Пермь, ул. <...> Букирева, 15 С.А. Филимонова, магистрант кафедры информационных систем и математических методов в экономике Электронный адрес: sofya_filimonova@mail.ru Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, г. Пермь, ул. <...> В качестве подхода для рассмотрения ценовых изменений выбран один из методов эконофизики – р-адический анализ. <...> Оно является полным метрическим (порожденным р-адической неархимедовой нормой) пространством, что позволяет применять р-адические числа для моделирования стохастических явлений. <...> Построены модели основных элементарных фигур динамики цен на финансовых рынках, таких как линейная функция, ступенчатая функция и волновая модель Р.Н. Эллиотта. <...> Определены основные типы прогнозов, полученных на основе р-адических моделей, – оптимистичный, пессимистичный, усредненный и прогноз продолжающегося развития. <...> Результаты исследований могут быть использованы для дальнейшего изучения волновых паттернов р-адическим отображением, применяемых не только к ценовым колебаниям, но и к другим экономическим процессам. <...> Кроме того, р-адические модели могут выступать в качестве инструмента технического анализа. <...> Введение Финансовые рынки как система сложны и неустойчивы, происходящие на них ценовые изменения финансовых активов представляют собой стохастический процесс, что связано с огромным числом сделок между участниками рынка по купле/продаже активов. <...> 4(31) P-адическое моделирование динамики индекса … ся к 1936 г. и были сделаны Э. <...> Поэтому целью исследования является применение методики р-адического моделирования и прогнозирования для колебаний цен, индексов фондовых бирж, курсов активов, котировок валют на финансовых рынках <...>