ОЦЕНКА ВСЕХ ВИДОВ СОБСТВЕННОСТИ ОЦЕНКА ВСЕХ ВИДОВ СОБСТВЕННОСТИ Сценарное моделирование и стресстестирование розничного кредитного портфеля банка А.В. Мясин ведущий аналитик ООО «Копарт» (г. Москва) Антон Владимирович Мясин, avmyasin@gmail.com Стресс-тестирование как инструмент управления Сегодня моделирование бизнеспроцессов прочно заняло одно из ключевых мест среди инструментов управления бизнесом. <...> Менеджеру компании необходимо своевременно проводить количественный анализ возможного воздействия внешних факторов на действующий бизнес, чтобы быть готовым к потенциальным сценариям развития событий. <...> Очевидно, что сам процесс стресс-тестирования не может обезопасить компанию от негативного воздействия рыночной конъюнктуры, а предлагаемые для моделирования сценарии могут отличаться от реальных событий, но этот процесс (то есть оценка потенциального воздействия на финансовое состояние организации ряда заданных изменений в факторах риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным событиям) является незаменимым инструментом управления компанией, посредством которого можно проводить анализ ее слабых и сильных сторон. <...> Сказанное подтверждает тот факт, что ежегодно Европейская банковская организация (далее – ЕБА) проводит стресс-тестирование европейской банковской сферы [7], а Центральный банк Российской Федерации (далее – Банк России) – стресстестирование российской банковской системы. <...> Так, например, по результатам стресс-тестирования ЕБА в 2011 году было выявлено, что 8 из 90 европейских банков не смогут справиться с новой волной финансовых потрясений [2]. <...> Существующие подходы к стресс-тестированию Стоит отметить, что в общем случае стресс-тестирование – это регулярный и непрерывный процесс, который осуществляется поэтапно: • определение текущего состояния организации; • разработка сценариев стресс-теста; • моделирование воздействия параметров стресс-теста на организацию <...>