УДК 519.2 РАСЧЁТ СПРАВЕДЛИВОЙ ЦЕНЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЦИОНА ПРОДАЖИ С ПОСЛЕДЕЙСТВИЕМ ДЛЯ ДИФФУЗИОННОЙ МОДЕЛИ (B,S)-РЫНКА СО СЛУЧАЙНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПАРАМЕТРОВ © 2014 г. Г.И. Белявский, Н.В. Данилова Белявский Григорий Исаакович – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой высшей математики и исследования операций, Институт математики, механики и компьютерных наук имени И.И. Воровича Южного федерального университета, ул. <...> Данилова Наталья Викторовна – кандидат физико-математических наук, доцент, кафедра высшей математики и исследования операций, Институт математики, механики и компьютерных наук имени И.И. Воровича Южного федерального университета, ул. <...> Beliavsky Grigory Isaakovich – Doctor of Technical Science, Professor, Head of High Mathematics and Operations Research Department, Vorovich Institute of Mathematics and Computer Science of the Southern Federal University, Milchakov St., 8a, Rostov-on-Don, 344090, Russia, e-mail: beliavsky@hotmail.com. <...> Danilova Natalia Victorovna – Candidate of Physical and Mathematical Science, Associate Professor, Department of High Mathematics and Operations Research, Vorovich Institute of Mathematics and Computer Science of the Southern Federal University, Milchakov St., 8a, Rostov-on-Don, 344090, Russia, e-mail: danilova198686@mail.ru. <...> Рассматривается диффузионная модель (B,S)-рынка, параметры которой изменяются в марковский момент остановки. <...> Приводится способ расчёта справедливой цены для опциона продажи с последействием. <...> Ключевые слова: винеровский процесс, преобразование Гирсанова, мартингальная мера, опцион, момент остановки, процесс плотности, рынок. <...> Процессы: ( ) (> 0) – вола– банков– винеровский процесс по исходной мере P . <...> Из (2) следует, что в данном случае справед Рассмотрим задачу об оптимальном портфеле ( ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. <...> Финансовые рынки: стохастический анализ и расчёт производных ценных бумаг. <...> Диффузионные модели со случайным переключением параметров: расчёты и финансовые приложения. <...> Diffuzionnye protsessy i ikh traektorii [Diffusion processes and their trajectories]. <...> Diffuzionnye modeli so sluchainym perekliucheniem parametrov: raschety i finansovye prilozheniia [Diffusion models with random switching parameters: calculations and <...>