Рассматривается задача максимизации ожидаемой полезности с неограниченным случайным вкладом в абстрактной модели финансового рынка. <...> Ставится двойственная задача, устанавливаются дуальные связи между ней и исходной. <...> Кроме того, двойственная задача приводится к форме, удобной для практических расчетов.! <...>