Одно из таких системных математических представлений — это настоятельная рекомендация пользователю выбирать шкалу для измерения и оценки результатов планируемой акции в соответствии с целями, задачами и условиями измерения (принцип цели). <...> Ведь если предприниматель сразу получит ответ, на 6 пример, в форме суждения «проникнуть на рынок нельзя» или «завоевание рынка не принесет прибыли», то узкоспециальные методы ему просто не понадобятся, А для того чтобы сформулировать подобные суждения, зачастую оказывается вполне достаточно применить концептуальные модели оценки в качественных шкалах. <...> В частности, исходя из системных представлений о природе предпринимательского риска, достаточное внимание в учебном пособии уделено таким разделам математики, как теория графов (при обсуждении когнитивных моделей), теория вероятностей (в том числе субъективных вероятностей), системы массового обслуживания, теория матричных и биматричных игр, математическая теория компромисса (на основе взаимного информирования, блефа или угроз). <...> В главе 1 риск анализируется как неизбежный фактор предпринимательской деятельности, обсуждаются особенности терминологии предпринимательства, в том числе различия в понятиях «риск», «опасность», «угроза»; рассматриваются основополагающие концепции и принципы системного подхода; обсуждается один из основополагающих принципов теории принятия решений — аксиома Парето; приводится системная классификация видов экономической деятельности по объектам приложения предпринимательских усилий и способам получения предпринимательской прибыли на 11 производственную, финансово-кредитную, коммерческую и посредническую. <...> В главах 3—5 продолжается углубленная системная классификация рисков предпринимательской деятельности по масштабам, формам и обстоятельствам их проявления. <...> В частности, дается системная классификация рисков по природе формирующих их факторов, анализируется <...>
Управление_рисками._Уч._пос._Гриф_УМЦ_Проф._уч-к,.pdf
УДК [658.014.1:16](470+571)(075.8)
ББК 65.9(2Ðîñ)-2ÿ73-1
Á20
Рец ен зе н òû:
кафедра «Производственный менеджмент»
«ÌÀÒÈ» — РГТУ èì. Ê.Ý. Циолковского
(зав. кафедрой канд. техн. наук, профессор В.Б. Родинов);
д-р экон. наук, профессор В.И. Бусов
(Государственный университет управления им. С. Орджоникидзе)
Главный редактор издательства
кандидат юридических наук,
доктор экономических наук Н.Д. Эриашвили
Балдин, Константин Васильевич.
Á20
Управление рисками: Учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальностям экономики и управления
(060000) / Ê.Â. Áàëäèí, Ñ.Í. Âîðîáüåâ. — Ì.: ЮНИТИДАНА,
— 511 ñ.
I. Воробьев, Сергей Николаевич.
Агентство CIP РГБ
ISBN 5-238-00861-9
Рассмотрены методологические, организационные и технологические
основы системного анализа, идентификации и управления рисками в
экономике и управлении, в том числе в предпринимательстве, с использованием
математических методов и моделей.
Для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и
управления, сотрудников консалтинговых фирм и предпринимателей, занимающихся
самостоятельной практикой системного анализа рисков в
маркетинге.
ББК 65.9(2Ðîñ)-2ÿ73-1
ISBN 5-238-00861-9
© К.В. Балдин, С.Н. Воробьев, 2005
© ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА, 2005
Воспроизведение всей книги или какой-либо
ее части любыми средствами или в какойлибо
форме, в том числе в Интернет-сети,
запрещается без письменного разрешения
издательства
Стр.3
Оглавление
От авторов
Глава 1. Риск — неизбежный фактор предпринимательской
деятельности
1.1. Понятие риска и его трансформация в предпринимательстве:
от безысходности к управлению
1.2. Риск как основа создания дополнительной прибыли
1.3. Факторы рисков в основных видах предпринимательской
деятельности
1.4. Факторы, формирующие профиль деловых рисков
предприятия (фирмы)
Глава 2. Системный анализ рисков основных видов
экономической деятельности
2.1. Общая характеристика предпринимательской экономической
деятельности
2.2. Риски производственной деятельности
2.3. Коммерческие и посреднические риски
2.4. Финансовые риски
Глава 3. Классификация предпринимательских рисков
3.1. Классификация рисков по масштабам, формам
и обстоятельствам их проявления
3.2. Системная классификация рисков по природе формирующих
их факторов
Глава 4. Концепции управления рисками
4.1. Содержание основных подходов к управлению деловыми
рисками
4.2. Современные тенденции в управлении рисками и задача
выбора стратегии
4.3. Концепция адаптивного динамического управления рисками
Глава 5. Стратегия управления рисками
5.1. Служба риск-менеджмента
5.2. Основные стратегические направления снижения риска
5.3. Современные требования к спектру управленческих
антирисковых действий
5.4. Контроль процесса управления рисками
Глава 6. Идентификация предпринимательских рисков
6.1. Ценность информации о рискованной деятельности
6.2. Постановка задачи и основные технологии идентификации
рисков
6.3. Технический анализ рынка ценных бумаг как способ
идентификации и прогнозирования рисков
3
14
14
31
33
59
72
72
75
84
100
122
122
135
152
152
154
158
174
174
182
193
198
207
207
216
223
Стр.511
511
6.4. Фундаментальный анализ рынка ценных бумаг как способ
идентификации и прогнозирования рисков
Глава 7. Идентификация стохастических рисков
7.1. Методы оценки вероятностей случайных событий
7.2. Методы и технологии измерения вероятностных
характеристик случайных величин
7.3. Статистический метод идентификации стохастических рисков
Глава 8. Идентификация поведенческих и «природных»
рисков
8.1. Методы идентификации поведенческих рисков
8.2. Методы и технологии идентификации рисков
неустановленной природы («природных»)
Глава 9. Управление стохастическими рисками
9.1. Объективные критерии оценки стохастического риска
9.2. Субъективные критерии оценки стохастического риска
9.3. Математические модели и методы обоснования рискованных
предпринимательских решений в различных сферах
деятельности
9.4. Модели для расчета показателей риска банкротства и
невозврата кредита
Глава 10. Управление поведенческими рисками
10.1. Методы математического прогнозирования и оценки
рисков на основе принципа «опоры на собственные силы»
10.2. Модели оценки рисков на основе принципов
альтернативной и индивидуальной полезности,
кооперирования и «справедливого дележа»
10.3. Модели оценки и управления рисками при проведении
торгов и аукционов
10.4. Методы снижения предпринимательского риска на основе
принципов «социальной справедливости»
Глава 11. Управление рисками в ходе подготовки и проведения
деловых встреч (бесед)
11.1. Цели и основные формы проведения деловых встреч (бесед)
11.2. Основные этапы подготовки и проведения деловой беседы
11.3. Стратегия и тактика ведения деловой беседы
11.4. Некоторые особенности семантики «официальных ответов»
и тактики ведения дискуссии на пресс-конференциях
Глава 12. Управление предпринимательскими рисками
неустановленной природы
12.1. Методы прогнозирования «природно-неопределенных»
рискованных ситуаций
12.2. Классические и современные методы принятия управленческих
решений в условиях «природного» риска
12.3. Методы управления рисками при подборе персонала
Заключение
Библиографический список
228
232
232
242
254
259
259
266
273
273
281
295
332
338
338
357
381
393
403
403
409
422
433
442
442
456
481
502
506
Стр.512