Рассматривается задача фильтрации сигналов со скачками, происходящими в случайные моменты времени на фоне белого шума. Методы нахождения нелинейной оценки сигнала со скачками приложены к модели стохастической волатильности, которая описывает природу многих явлений. Результатом работы является описание резкого изменения траектории сигнала с помощью изменчивой волатильности, а также синтез нелинейных фильтров, которые позволяют найти оценку ненаблюдаемой части сигнала. Основная цель при этом – избежать излишнего сглаживания сигнала. Во многих приложениях, например в распознавании и анализе изображений, важная информация содержится в границе изображения. Применение линейных фильтров типа Калмана-Бьюси и Винера приводят к размытию границы и потери по этой причине важной для анализа и распознавания изображения информации